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Multicurrency hedge example EA (overlay hedge)
ÿþ/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | M u l t i c u r r e n c y h e d g e e x a m p l e E A ( o v e r l a y h e d g e ) . m q 4 |
/ / | © 2 0 1 7 . 0 6 S . A u k s c i o n i s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
# p r o p e r t y c o p y r i g h t " © 2 0 1 7 . 0 6 S . A u k s c i o n i s "
# p r o p e r t y v e r s i o n " 1 . 0 "
# p r o p e r t y d e s c r i p t i o n " M u l t i c u r r e n c y h e d g e e x a m p l e E A ( o v e r l a y h e d g e ) "
# p r o p e r t y s t r i c t
e x t e r n b o o l T a k e P r o f i t B y P o i n t s = T R U E ; / / T a k e p r o f i t b y p o i n t s ( t r u e / f a l s e )
e x t e r n i n t T a k e P r o f i t P o i n t s = 1 0 ; / / M u t u a l t a k e p r o f i t ( i n p o i n t s )
e x t e r n b o o l T a k e P r o f i t B y U s d = F A L S E ; / / T a k e p r o f i t b y u s d ( t r u e / f a l s e )
e x t e r n d o u b l e T a k e P r o f i t U s d = 1 0 . 0 ; / / M u t u a l t a k e p r o f i t ( i n u s d )
e x t e r n i n t R e t r i e s = 3 ; / / O r d e r c l o s e r e t r i e s
e x t e r n E N U M _ T I M E F R A M E S A t r T i m e F r a m e = P E R I O D _ M 1 ; / / A T R t i m e f r a m e
e x t e r n i n t A t r B a r s B a c k = 5 0 0 0 0 ; / / B a r s c o u n t f o r c a c l c u l a t i n g A T R
e x t e r n E N U M _ T I M E F R A M E S C o r r e l a t i o n T i m e F r a m e = P E R I O D _ M 1 ; / / C o r r e l a t i o n t i m e f r a m e
e x t e r n i n t C o r r e l a t i o n B a r s B a c k = 5 0 0 0 0 ; / / B a r s c o u n t f o r c a l c u l a t i n g c o r r e l a t i o n
e x t e r n i n t C o r r e l a t i o n T h r e s h o l d = 9 0 ; / / C o r r e l a t i o n t h r e s h o l d
e x t e r n d o u b l e O v e r l a y T h r e s h o l d = 1 0 0 ; / / O v e r l a y t h r e s h o l d ( i n p o i n t s )
e x t e r n i n t M a x O r d e r s = 2 0 ; / / M a x i m u m o p e n o r d e r s
e x t e r n i n t M a x S p r e a d = 1 0 ; / / M a x i m u m s p r e a d ( i n p o i n t s )
i n t c n t , t n c ; / / C o u n t v a r i a b l e s f o r l o o p s
i n t T o t a l ; / / T o t a l s y m b o l s i n m a r k e t w a t c h
d o u b l e C o r r e l a t i o n ; / / C o r r e l a t i o n v a r i a b l e
s t r i n g S y m b o l s [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g s y m b o l s
s t r i n g p a i r 1 [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g 1 s t h e d g e p a i r s
s t r i n g p a i r 2 [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g 2 n d h e d g e p a i r s
s t r i n g p o s n e g [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g c o r r e l a t i o n c o m m e n t s
i n t m a g i c [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g m a g i c n u m b e r s
d o u b l e a t r r a t i o [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g A T R r a t i o s
i n t c l o s e m a g i c [ ] ; / / A r r a y f o r s t o r i n g m a g i c n u m b e r s r e q u i r e d t o c l o s e o r d e r s
i n t R e c a l c u l a t i o n D a y ; / / S t a t s r e c a l c u l a t i o n v a r i a b l e
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | E x p e r t i n i t i a l i z a t i o n f u c n t i o n |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
i n t O n I n i t ( )
{
E v e n t S e t M i l l i s e c o n d T i m e r ( 1 ) ;
T o t a l = S y m b o l s T o t a l ( t r u e ) ;
A r r a y R e s i z e ( S y m b o l s , T o t a l ) ;
f o r ( c n t = T o t a l - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - )
S y m b o l s [ c n t ] = S y m b o l N a m e ( c n t , t r u e ) ;
P r e p a r e S y m b o l s ( ) ;
r e t u r n ( 0 ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | E x p e r t d e i n i t i a l i z a t i o n f u n c t i o n |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d O n D e i n i t ( c o n s t i n t r e a s o n )
{
A r r a y F r e e ( S y m b o l s ) ;
E v e n t K i l l T i m e r ( ) ;
C o m m e n t ( " " ) ;
r e t u r n ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | E v e n t h a n d l i n g f u c n t i o n |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d O n T i m e r ( )
{
i f ( H o u r ( ) = = 1 & & R e c a l c u l a t i o n D a y ! = D a y ( ) ) P r e p a r e S y m b o l s ( ) ;
f o r ( c n t = A r r a y S i z e ( c l o s e m a g i c ) - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - ) C l o s e B l o c k ( c l o s e m a g i c [ c n t ] ) ;
f o r ( c n t = A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - ) O p e n B l o c k ( p a i r 1 [ c n t ] , p a i r 2 [ c n t ] , p o s n e g [ c n t ] , m a g i c [ c n t ] , a t r r a t i o [ c n t ] ) ;
C o m m e n t ( " T o t a l c u r r e n t l y c o r r e l a t e d s y m b o l p a i r s = " , A r r a y S i z e ( p o s n e g ) , " . T o t a l o p e n p o s i t i o n s = " , O r d e r s T o t a l ( ) ) ;
r e t u r n ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | L o o k f o r c o r r e l a t i o n s o f s y m b o l s , w r i t e d a t a i n t o a r r a y s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d P r e p a r e S y m b o l s ( )
{
A r r a y F r e e ( p a i r 1 ) ; A r r a y F r e e ( p a i r 2 ) ; A r r a y F r e e ( p o s n e g ) ; A r r a y F r e e ( m a g i c ) ; A r r a y F r e e ( a t r r a t i o ) ;
f o r ( c n t = T o t a l - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - )
f o r ( t n c = T o t a l - 1 ; t n c > = 0 ; t n c - - )
i f ( S y m b o l s [ c n t ] ! = S y m b o l s [ t n c ] )
{
C o r r e l a t i o n = C o r r e l a t i o n ( S y m b o l s [ c n t ] , S y m b o l s [ t n c ] , C o r r e l a t i o n T i m e F r a m e , C o r r e l a t i o n B a r s B a c k ) ;
i f ( ( C o r r e l a t i o n < 1 0 0 & & C o r r e l a t i o n > C o r r e l a t i o n T h r e s h o l d ) | | ( C o r r e l a t i o n > - 1 0 0 & & C o r r e l a t i o n < - C o r r e l a t i o n T h r e s h o l d ) )
{
A r r a y R e s i z e ( p a i r 1 , A r r a y S i z e ( p a i r 1 ) + 1 ) ;
A r r a y R e s i z e ( p a i r 2 , A r r a y S i z e ( p a i r 2 ) + 1 ) ;
A r r a y R e s i z e ( p o s n e g , A r r a y S i z e ( p o s n e g ) + 1 ) ;
A r r a y R e s i z e ( m a g i c , A r r a y S i z e ( m a g i c ) + 1 ) ;
A r r a y R e s i z e ( a t r r a t i o , A r r a y S i z e ( a t r r a t i o ) + 1 ) ;
p a i r 1 [ A r r a y S i z e ( p a i r 1 ) - 1 ] = S y m b o l s [ c n t ] ;
p a i r 2 [ A r r a y S i z e ( p a i r 2 ) - 1 ] = S y m b o l s [ t n c ] ;
i f ( C o r r e l a t i o n > C o r r e l a t i o n T h r e s h o l d ) p o s n e g [ A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ] = " p o s i t i v e " ;
i f ( C o r r e l a t i o n < - C o r r e l a t i o n T h r e s h o l d ) p o s n e g [ A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ] = " n e g a t i v e " ;
m a g i c [ A r r a y S i z e ( m a g i c ) - 1 ] = S t r T o I n t e g e r ( S t r i n g C o n c a t e n a t e ( c n t , t n c ) ) ;
a t r r a t i o [ A r r a y S i z e ( a t r r a t i o ) - 1 ] = C a l c A t r R a t i o ( S y m b o l s [ c n t ] , S y m b o l s [ t n c ] ) ;
}
}
f o r ( c n t = A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - )
f o r ( t n c = A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ; t n c > = 0 ; t n c - - )
i f ( p a i r 1 [ c n t ] = = p a i r 2 [ t n c ] | | p a i r 1 [ c n t ] = = N U L L | | p a i r 2 [ c n t ] = = N U L L | | p o s n e g [ c n t ] = = N U L L | | m a g i c [ c n t ] = = 0 | | a t r r a t i o [ c n t ] = = 0 )
{
A r r a y C o p y ( p a i r 1 , p a i r 1 , c n t , c n t + 1 , W H O L E _ A R R A Y ) ; A r r a y R e s i z e ( p a i r 1 , A r r a y S i z e ( p a i r 1 ) - 1 ) ;
A r r a y C o p y ( p a i r 2 , p a i r 2 , c n t , c n t + 1 , W H O L E _ A R R A Y ) ; A r r a y R e s i z e ( p a i r 2 , A r r a y S i z e ( p a i r 2 ) - 1 ) ;
A r r a y C o p y ( p o s n e g , p o s n e g , c n t , c n t + 1 , W H O L E _ A R R A Y ) ; A r r a y R e s i z e ( p o s n e g , A r r a y S i z e ( p o s n e g ) - 1 ) ;
A r r a y C o p y ( m a g i c , m a g i c , c n t , c n t + 1 , W H O L E _ A R R A Y ) ; A r r a y R e s i z e ( m a g i c , A r r a y S i z e ( m a g i c ) - 1 ) ;
A r r a y C o p y ( a t r r a t i o , a t r r a t i o , c n t , c n t + 1 , W H O L E _ A R R A Y ) ; A r r a y R e s i z e ( a t r r a t i o , A r r a y S i z e ( a t r r a t i o ) - 1 ) ;
b r e a k ;
}
A r r a y F r e e ( c l o s e m a g i c ) ;
A r r a y R e s i z e ( c l o s e m a g i c , A r r a y S i z e ( m a g i c ) ) ;
A r r a y C o p y ( c l o s e m a g i c , m a g i c , 0 , 0 , W H O L E _ A R R A Y ) ;
f o r ( c n t = O r d e r s T o t a l ( ) - 1 ; c n t > = 0 ; c n t - - )
{
i n t C o u n t = 0 ;
i f ( O r d e r S e l e c t ( c n t , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) ) { }
f o r ( t n c = A r r a y S i z e ( c l o s e m a g i c ) - 1 ; t n c > = 0 ; t n c - - )
i f ( O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) = = c l o s e m a g i c [ t n c ] )
C o u n t + + ;
i f ( C o u n t = = 0 )
{
A r r a y R e s i z e ( c l o s e m a g i c , A r r a y S i z e ( c l o s e m a g i c ) + 1 ) ;
c l o s e m a g i c [ A r r a y S i z e ( c l o s e m a g i c ) - 1 ] = O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) ;
}
}
R e c a l c u l a t i o n D a y = D a y ( ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C l o s e o p e n p o s i t i o n s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d C l o s e B l o c k ( i n t M a g i c N o )
{
i f ( T a k e P r o f i t B y P o i n t s & & G e t F l o a t i n g P o i n t s ( M a g i c N o ) > = T a k e P r o f i t P o i n t s ) C l o s e B o t h O r d e r s ( M a g i c N o ) ;
i f ( T a k e P r o f i t B y U s d & & G e t F l o a t i n g U s d ( M a g i c N o ) > = T a k e P r o f i t U s d ) C l o s e B o t h O r d e r s ( M a g i c N o ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | O p e n p o s i t i o n s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d O p e n B l o c k ( s t r i n g P a i r 1 , s t r i n g P a i r 2 , s t r i n g P o s N e g , i n t M a g i c N o , d o u b l e A d r R a t i o )
{
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) ! = 0 | | G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) ! = 0 ) r e t u r n ;
s t r i n g A c t i o n = " " ;
d o u b l e L o t s = L o t s ( ) ;
d o u b l e S c a l e d L o t s = N o r m a l i z e D o u b l e ( L o t s * A d r R a t i o , 2 ) ;
d o u b l e B a s e L o t s = N o r m a l i z e D o u b l e ( L o t s , 2 ) ;
d o u b l e C u r R a n g e H i g h = 0 , C u r R a n g e L o w = 0 , C u r R a n g e C e n t e r = 0 ;
d o u b l e S u b R a n g e H i g h = 0 , S u b R a n g e L o w = 0 , S u b R a n g e C e n t e r = 0 , S u b C l o s e = 0 ;
d o u b l e P i p s R a t i o ;
i n t P e r i o d R a n g e = 4 0 0 ;
d o u b l e d P o i n t = M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ P O I N T ) ;
C u r R a n g e H i g h = i H i g h ( P a i r 1 , 0 , i H i g h e s t ( P a i r 1 , 0 , M O D E _ H I G H , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
C u r R a n g e L o w = i L o w ( P a i r 1 , 0 , i L o w e s t ( P a i r 1 , 0 , M O D E _ L O W , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
C u r R a n g e C e n t e r = ( C u r R a n g e H i g h + C u r R a n g e L o w ) * 0 . 5 ;
i f ( P o s N e g = = " p o s i t i v e " )
{
S u b R a n g e H i g h = i H i g h ( P a i r 2 , 0 , i H i g h e s t ( P a i r 2 , 0 , M O D E _ H I G H , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
S u b R a n g e L o w = i L o w ( P a i r 2 , 0 , i L o w e s t ( P a i r 2 , 0 , M O D E _ L O W , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
}
i f ( P o s N e g = = " n e g a t i v e " )
{
S u b R a n g e H i g h = i L o w ( P a i r 2 , 0 , i L o w e s t ( P a i r 2 , 0 , M O D E _ L O W , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
S u b R a n g e L o w = i H i g h ( P a i r 2 , 0 , i H i g h e s t ( P a i r 2 , 0 , M O D E _ H I G H , P e r i o d R a n g e , 0 ) ) ;
}
S u b R a n g e C e n t e r = ( S u b R a n g e H i g h + S u b R a n g e L o w ) * 0 . 5 ;
P i p s R a t i o = ( C u r R a n g e H i g h - C u r R a n g e L o w ) / ( S u b R a n g e H i g h - S u b R a n g e L o w ) ;
d o u b l e C l o s e M a i n = i C l o s e ( P a i r 1 , 0 , 0 ) ;
S u b C l o s e = i C l o s e ( P a i r 2 , 0 , 0 ) - S u b R a n g e C e n t e r ;
d o u b l e C l o s e S u b = C u r R a n g e C e n t e r + S u b C l o s e * P i p s R a t i o ;
d o u b l e H e d g e R a n g e = ( C l o s e M a i n - C l o s e S u b ) / d P o i n t ;
i f ( H e d g e R a n g e < - O v e r l a y T h r e s h o l d & & P o s N e g = = " p o s i t i v e " ) A c t i o n = " B 1 S 2 " ; / / B U Y M A I N S E L L S U B
e l s e i f ( H e d g e R a n g e < - O v e r l a y T h r e s h o l d & & P o s N e g = = " n e g a t i v e " ) A c t i o n = " B 1 B 2 " ; / / B U Y M A I N B U Y S U B
e l s e i f ( H e d g e R a n g e > O v e r l a y T h r e s h o l d & & P o s N e g = = " p o s i t i v e " ) A c t i o n = " S 1 B 2 " ; / / S E L L M A I N B U Y S U B
e l s e i f ( H e d g e R a n g e > O v e r l a y T h r e s h o l d & & P o s N e g = = " n e g a t i v e " ) A c t i o n = " S 1 S 2 " ; / / S E L L M A I N S E L L S U B
i f ( A c t i o n = = " B 1 S 2 " )
{
i f ( O r d e r s T o t a l ( ) < M a x O r d e r s & & A c c o u n t M a r g i n ( ) < A c c o u n t F r e e M a r g i n ( ) )
i f ( M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d & & M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d )
{
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d B u y ( " B 1 S 2 " , P a i r 1 , S c a l e d L o t s , M a g i c N o ) ;
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 1 & & G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d S e l l ( " B 1 S 2 " , P a i r 2 , B a s e L o t s , M a g i c N o ) ;
}
}
e l s e i f ( A c t i o n = = " S 1 B 2 " )
{
i f ( O r d e r s T o t a l ( ) < M a x O r d e r s & & A c c o u n t M a r g i n ( ) < A c c o u n t F r e e M a r g i n ( ) )
i f ( M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d & & M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d )
{
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d B u y ( " S 1 B 2 " , P a i r 2 , B a s e L o t s , M a g i c N o ) ;
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) = = 1 & & G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d S e l l ( " S 1 B 2 " , P a i r 1 , S c a l e d L o t s , M a g i c N o ) ;
}
}
e l s e i f ( A c t i o n = = " B 1 B 2 " )
{
i f ( O r d e r s T o t a l ( ) < M a x O r d e r s & & A c c o u n t M a r g i n ( ) < A c c o u n t F r e e M a r g i n ( ) )
i f ( M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d & & M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d )
{
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d B u y ( " B 1 B 2 " , P a i r 1 , S c a l e d L o t s , M a g i c N o ) ;
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 1 & & G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d B u y ( " B 1 B 2 " , P a i r 2 , B a s e L o t s , M a g i c N o ) ;
}
}
e l s e i f ( A c t i o n = = " S 1 S 2 " )
{
i f ( O r d e r s T o t a l ( ) < M a x O r d e r s & & A c c o u n t M a r g i n ( ) < A c c o u n t F r e e M a r g i n ( ) )
i f ( M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d & & M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ S P R E A D ) < M a x S p r e a d )
{
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d S e l l ( " S 1 S 2 " , P a i r 1 , S c a l e d L o t s , M a g i c N o ) ;
i f ( G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 1 , M a g i c N o ) = = 1 & & G e t O r d e r C o u n t ( P a i r 2 , M a g i c N o ) = = 0 )
S e n d S e l l ( " S 1 S 2 " , P a i r 2 , B a s e L o t s , M a g i c N o ) ;
}
}
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C a l c u l a t e a v e r a g e t r u e r a n g e r a t i o |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
d o u b l e C a l c A t r R a t i o ( s t r i n g P a i r 1 , s t r i n g P a i r 2 )
{
i n t C o u n t = 0 ; d o u b l e S u m 1 = 0 , S u m 2 = 0 , A t r 1 = 0 , A t r 2 = 0 , A t r R a t i o = 0 ;
f o r ( i n t j = 1 ; j < = A t r B a r s B a c k ; j + + )
{
i f ( i H i g h ( P a i r 1 , A t r T i m e F r a m e , j ) ! = 0 & & i L o w ( P a i r 1 , A t r T i m e F r a m e , j ) ! = 0 & & M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ P O I N T ) ! = 0
& & i H i g h ( P a i r 2 , A t r T i m e F r a m e , j ) ! = 0 & & i L o w ( P a i r 2 , A t r T i m e F r a m e , j ) ! = 0 & & M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ P O I N T ) ! = 0 )
{
S u m 1 + = ( i H i g h ( P a i r 1 , A t r T i m e F r a m e , j ) - i L o w ( P a i r 1 , A t r T i m e F r a m e , j ) ) / M a r k e t I n f o ( P a i r 1 , M O D E _ P O I N T ) ;
S u m 2 + = ( i H i g h ( P a i r 2 , A t r T i m e F r a m e , j ) - i L o w ( P a i r 2 , A t r T i m e F r a m e , j ) ) / M a r k e t I n f o ( P a i r 2 , M O D E _ P O I N T ) ;
C o u n t + + ;
}
}
i f ( C o u n t ! = 0 )
{
A t r 1 = S u m 1 / C o u n t ;
A t r 2 = S u m 2 / C o u n t ;
}
i f ( A t r 1 ! = 0 ) A t r R a t i o = A t r 2 / A t r 1 ;
r e t u r n ( A t r R a t i o ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | S e n d b u y o r d e r |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
i n t S e n d B u y ( s t r i n g a c t i o n , s t r i n g P a i r , d o u b l e L o t s , i n t M a g i c N o )
{
s t r i n g C o m m e n t S t r = a c t i o n ;
f o r ( i n t i = R e t r i e s ; i > 0 ; i - - )
{
d o u b l e P r i c e = M a r k e t I n f o ( P a i r , M O D E _ A S K ) ;
i n t T i c k e t = O r d e r S e n d ( P a i r , O P _ B U Y , L o t s , P r i c e , 3 , 0 , 0 , C o m m e n t S t r , M a g i c N o , 0 , B l u e ) ;
i f ( T i c k e t > 0 ) r e t u r n ( T i c k e t ) ;
}
r e t u r n ( 0 ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | S e n d s e l l o r d e r |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
i n t S e n d S e l l ( s t r i n g a c t i o n , s t r i n g P a i r , d o u b l e L o t s , i n t M a g i c N o )
{
s t r i n g C o m m e n t S t r = a c t i o n ;
f o r ( i n t i = R e t r i e s ; i > 0 ; i - - )
{
d o u b l e P r i c e = M a r k e t I n f o ( P a i r , M O D E _ B I D ) ;
i n t T i c k e t = O r d e r S e n d ( P a i r , O P _ S E L L , L o t s , P r i c e , 3 , 0 , 0 , C o m m e n t S t r , M a g i c N o , 0 , R e d ) ;
i f ( T i c k e t > 0 ) r e t u r n ( T i c k e t ) ;
}
r e t u r n ( 0 ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C o u n t o r d e r s f o r p a r t i c u l a r s y m b o l |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
i n t G e t O r d e r C o u n t ( s t r i n g P a i r , i n t M a g i c N o )
{
i n t C o u n t = 0 ;
f o r ( i n t i = O r d e r s T o t a l ( ) - 1 ; i > = 0 ; i - - )
{
i f ( O r d e r S e l e c t ( i , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) )
i f ( O r d e r S y m b o l ( ) = = P a i r & & O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) = = M a g i c N o ) C o u n t + + ;
}
r e t u r n ( C o u n t ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | G e t c u r r e n t p r o f i t / l o s s ( i n p o i n t s ) |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
i n t G e t F l o a t i n g P o i n t s ( i n t M a g i c N o )
{
d o u b l e L o t s = L o t s ( ) ;
i n t T o t a l P o i n t s = 0 ;
f o r ( i n t i = O r d e r s T o t a l ( ) - 1 ; i > = 0 ; i - - )
{
i f ( O r d e r S e l e c t ( i , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) & & O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) = = M a g i c N o )
T o t a l P o i n t s + = ( i n t ) ( ( O r d e r P r o f i t ( ) + O r d e r C o m m i s s i o n ( ) + O r d e r S w a p ( ) ) / L o t s / S y m b o l I n f o D o u b l e ( O r d e r S y m b o l ( ) , S Y M B O L _ T R A D E _ T I C K _ V A L U E ) ) ;
}
r e t u r n ( T o t a l P o i n t s ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | G e t c u r r e n t p r o f i t / l o s s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
d o u b l e G e t F l o a t i n g U s d ( i n t M a g i c N o )
{
d o u b l e T o t a l U s d = 0 ;
f o r ( i n t i = O r d e r s T o t a l ( ) - 1 ; i > = 0 ; i - - )
{
i f ( O r d e r S e l e c t ( i , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) & & O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) = = M a g i c N o )
T o t a l U s d + = ( O r d e r P r o f i t ( ) + O r d e r C o m m i s s i o n ( ) + O r d e r S w a p ( ) ) ;
}
r e t u r n ( T o t a l U s d ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C l o s e h e d g e |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
v o i d C l o s e B o t h O r d e r s ( i n t M a g i c N o )
{
f o r ( i n t i = O r d e r s T o t a l ( ) - 1 ; i > = 0 ; i - - )
{
i f ( O r d e r S e l e c t ( i , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) & & O r d e r M a g i c N u m b e r ( ) = = M a g i c N o )
{
i f ( ! O r d e r S e l e c t ( i , S E L E C T _ B Y _ P O S , M O D E _ T R A D E S ) ) c o n t i n u e ;
i f ( O r d e r T y p e ( ) = = O P _ B U Y ) f o r ( i n t j = R e t r i e s ; j > 0 ; j - - )
i f ( O r d e r C l o s e ( O r d e r T i c k e t ( ) , O r d e r L o t s ( ) , M a r k e t I n f o ( O r d e r S y m b o l ( ) , M O D E _ B I D ) , 3 , c l r N O N E ) ) b r e a k ;
i f ( O r d e r T y p e ( ) = = O P _ S E L L ) f o r ( i n t j = R e t r i e s ; j > 0 ; j - - )
i f ( O r d e r C l o s e ( O r d e r T i c k e t ( ) , O r d e r L o t s ( ) , M a r k e t I n f o ( O r d e r S y m b o l ( ) , M O D E _ A S K ) , 3 , c l r N O N E ) ) b r e a k ;
}
}
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C a l c u l a t e p o s i t i o n v o l u m e |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
d o u b l e L o t s ( )
{
d o u b l e m a x i m u m R i s k = 0 . 1 ;
i n t l o t s D i g i t s = ( i n t ) - M a t h L o g 1 0 ( M a r k e t I n f o ( " E U R U S D " , M O D E _ M I N L O T ) ) ;
d o u b l e l o t s = N o r m a l i z e D o u b l e ( A c c o u n t F r e e M a r g i n ( ) * m a x i m u m R i s k / ( 5 0 0 0 0 0 . 0 / A c c o u n t L e v e r a g e ( ) ) , l o t s D i g i t s ) ;
i f ( l o t s > M a r k e t I n f o ( " E U R U S D " , M O D E _ M A X L O T ) )
l o t s = M a r k e t I n f o ( " E U R U S D " , M O D E _ M A X L O T ) ;
i f ( l o t s < M a r k e t I n f o ( " E U R U S D " , M O D E _ M I N L O T ) )
l o t s = M a r k e t I n f o ( " E U R U S D " , M O D E _ M I N L O T ) ;
r e t u r n ( l o t s ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C a l c u l a t e c o r r e l a t i o n |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
d o u b l e C o r r e l a t i o n ( s t r i n g S y m b o l 1 , s t r i n g S y m b o l 2 , E N U M _ T I M E F R A M E S T i m e F r a m e , i n t b a r s B a c k )
{
d a t e t i m e c l o s e T i m e 1 = i T i m e ( S y m b o l 1 , T i m e F r a m e , 0 ) ,
c l o s e T i m e 2 = i T i m e ( S y m b o l 2 , T i m e F r a m e , 0 ) ,
c l o s e T i m e = M a t h M i n ( c l o s e T i m e 1 , c l o s e T i m e 2 ) ;
i n t s h i f t 1 = i B a r S h i f t ( S y m b o l 1 , T i m e F r a m e , c l o s e T i m e ) ,
s h i f t 2 = i B a r S h i f t ( S y m b o l 2 , T i m e F r a m e , c l o s e T i m e ) ;
d o u b l e C o , c l o s e 1 [ ] , c l o s e 2 [ ] ;
A r r a y C o p y S e r i e s ( c l o s e 1 , M O D E _ C L O S E , S y m b o l 1 , T i m e F r a m e ) ;
A r r a y C o p y S e r i e s ( c l o s e 2 , M O D E _ C L O S E , S y m b o l 2 , T i m e F r a m e ) ;
i n t b a r s = M a t h M i n ( A r r a y S i z e ( c l o s e 1 ) - s h i f t 1 , A r r a y S i z e ( c l o s e 2 ) - s h i f t 2 ) ;
i f ( b a r s B a c k > 0 ) b a r s = b a r s B a c k ;
C o = 1 0 0 * C o r r e l a t i o n F u n c t i o n ( c l o s e 1 , c l o s e 2 , s h i f t 1 , s h i f t 2 , b a r s ) ;
r e t u r n ( C o ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
/ / | C o r r e l a t i o n b e t w e e n t w o a r r a y s o f p r i c e s |
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
d o u b l e C o r r e l a t i o n F u n c t i o n ( d o u b l e & x [ ] , d o u b l e & y [ ] , i n t x _ s h i f t = 0 , i n t y _ s h i f t = 0 , i n t c o u n t = - 1 )
{
i n t n = M a t h M i n ( A r r a y S i z e ( x ) - x _ s h i f t , A r r a y S i z e ( y ) - y _ s h i f t ) ;
i f ( n > c o u n t & & c o u n t > 0 ) n = c o u n t ;
i f ( n < 2 ) r e t u r n ( - 2 ) ;
d o u b l e s u m _ s q _ x = 0 , s u m _ s q _ y = 0 , s u m _ c o p r o d u c t = 0 , m e a n _ x = x [ x _ s h i f t ] , m e a n _ y = y [ y _ s h i f t ] ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < n ; i + + )
{
d o u b l e s w e e p = i / ( i + 1 . 0 ) ,
d e l t a _ x = x [ i + x _ s h i f t ] - m e a n _ x ,
d e l t a _ y = y [ i + y _ s h i f t ] - m e a n _ y ;
s u m _ s q _ x + = d e l t a _ x * d e l t a _ x * s w e e p ;
s u m _ s q _ y + = d e l t a _ y * d e l t a _ y * s w e e p ;
s u m _ c o p r o d u c t + = d e l t a _ x * d e l t a _ y * s w e e p ;
m e a n _ x + = d e l t a _ x / ( i + 1 . 0 ) ;
m e a n _ y + = d e l t a _ y / ( i + 1 . 0 ) ;
}
d o u b l e p o p _ s d _ x = M a t h S q r t ( s u m _ s q _ x / n ) ,
p o p _ s d _ y = M a t h S q r t ( s u m _ s q _ y / n ) ,
c o v _ x _ y = s u m _ c o p r o d u c t / n ;
i f ( p o p _ s d _ x * p o p _ s d _ y ! = 0 . 0 ) r e t u r n ( c o v _ x _ y / ( p o p _ s d _ x * p o p _ s d _ y ) ) ;
r e t u r n ( - 3 ) ;
}
/ / + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
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